Upravljanje financijskom imovinom uz Excel
Svrha seminara je upoznati polaznike s osnovama financijske teorije i njihovom implementacijom u donošenju investicijskih odluka, te načinom i mogućnostima kako takve odluke unaprijediti korištenjem jednog od najvažnijih alata financijske analize - Excela.
Upravljanje financijskom imovinom uz Excel
Predavači:
prof. dr. sc. Kristina Šorić
prof. dr. sc. Petra Posedel
Datum: 18.9.2015., Sarajevo
Pojedinci i poduzeća donose financijske odluke na svakodnevnoj razini, te je vrlo važno takve odluke donositi na odgovoran način. Svrha seminara je upoznati polaznike s osnovama financijske teorije i njihovom implementacijom u donošenju investicijskih odluka, te načinom i mogućnostima kako takve odluke unaprijediti korištenjem jednog od najvažnijih alata financijske analize - Excela. Razumijevanje osnova financijske teorije i implementacija istih pri donošenju investicijskih odluka izuzetno su važni ne samo u povećanju razine razumijevanja procesa vrednovanja samih investicija, već i u dobivanju konkretnih rješenja problema iz svakodnevne financijske prakse. U cilju donošenja investicijskih odluka također je vrlo važno na optimalan način izabrati financijski portfelj. Neovisno o tome da li su pojedini investitori pojedinci ili institucije, svatko se prilikom investiranja mora odlučiti za određenu klasu financijske imovine: obveznice, dionice ili druge vrste imovine poput nekretnina, umjetnina ili zlata, ali i različitih projekata iz poslovne prakse. U svakoj investicijskoj odluci potrebno je odrediti parametre koji su relevantni prilikom donošenja odluke, te financijski rizik i način mjerenja rizika u cilju kvalitetnije usporedbe rizičnosti dviju ili više investicija. Mjerenje i usporedba rizika su ključni alati u donošenju optimalnih financijskih odluka, budući da se financijske odluke donose unutar okvira koji uzima u obzir rizik pojedine investicije.
Prvi dio seminara obradit će metode optimizacije investiranja definirajući taj problem kao problem linearnog i cjelobrojnog programiranja. Budući da se investicijsko odlučivanje u poslovnoj praksi odvija u okruženju utjecaja mnogih parametara, problem optimizacije će se nadalje promatrati i rješavati u kontekstu višekriterijske optimizacije.
Drugi dio seminara će se koncentrirati na definiciju rizika i optimizaciju portfelja uz njegovu minimizaciju. Budući da se u poslovnoj praksi analiza portfelja vrši na temelju analize podataka sa tržišta kapitala, obradit će se nužni statistički alati i ekonometrijski model linearne regresije u cilju analize podataka za upravljanje portfeljem financijske imovine. Seminar će završiti rješavanjem problema određivanja optimalnih udjela pojedine imovine u portfelju uz održanje prihvatljivog rizika kombinirajući metode matematičkog programiranja i procjene rizika.
Sve će se metode ilustrirati na konkretnim poslovnim primjerima, te obraditi uz pomoć Excel-a, Excel Data Analysis i Excel Solvera. Sudionici će dobiti gotove Excel obrasce modela koje će moći odmah implementirati, ali i naučiti kako samostalno kreirati iste uz pomoć tog alata. Analiza portfelja imovine te način kako odgovorno izabrati pojedine klase imovine unutar portfelja uz pomoć Excela više neće biti isti!
Koristi koje program pruža polaznicima:
Po završetku programa, polaznici će:
- razumjeti potrebu modeliranja prilikom donošenja financijskih odluka uz Excel
- razumjeti potrebu diverzificiranja imovine prilikom donošenja investicijskih odluka
- biti sposobni prepoznati specifičan problem odlučivanja prilikom investiranja
- biti sposobni te probleme modelirati
- biti sposobni primijeniti financijske modele i metode optimizacije pri donošenju investicijskih odluka
- biti sposobni izmjeriti rizik i usporediti rizike investicijskih mogućnosti i prilika
- biti sposobni donijeti kvalitetnije financijske odluke u cilju maksimizacije financijske dobiti (bogatstva)
- moći steći dojam zašto kombiniranje financijskih koncepata s implementacijom u Excelu zovemo „ubitačna aplikacija“ („killer app“)
Kome je program namijenjen:
Seminar je namijenjen individualnim investitorima i zaposlenicima poduzeća odgovornima za donošenje financijskih odluka i investiranja.
Potrebna predznanja:
Tehničko obrazovanje polaznika će olakšati razumijevanje matematičkih i statističkih metoda, ali je seminar tako koncipiran da će do izražaja doći i znanja polaznika izvan tog područja, u prvom redu ekonomska. Također, poznavanje rada u Excelu od strane polaznika olakšat će razumijevanje optimizacijskih metoda.
Način izvođenja seminara (raspored):
Raspored:
|
|
Teme |
|
09:00 - 10:30 |
Buduća vrijednost glavnice. Početna vrijednost glavnice. Interna stopa rentabilnosti. Vrijeme povrata. Problem optimalnog ulaganja kao problem linearnog i cjelobrojnog programiranja. Budžetiranje kapitala (capital budgeting). Primjeri u Excel Solver-u. |
|
10:30 - 10:45 |
Pauza za kavu |
|
10:45 - 12:30 |
Problem optimalnog ulaganja kao problem višekriterijske optimizacije. Moderna teorija portfelja. Primjeri u Excel Solver-u. |
|
12:30 - 13:30 |
Pauza za ručak |
|
13:30 - 15:00 |
Analiza portfelja. Efikasna granica i tržišni portfelj. Statistika za analizu portfelja. Uvod u linearnu regresiju. |
|
15:00 - 15:15 |
Pauza za kavu |
|
15:15 - 16:30 |
Model za vrednovanje kapitalne imovine. Beta portfelja. Primjeri u Excel Data Analysis i Excel Solver-u. |
Informacije i prijave:
Kotizacija za seminar iznosi 160 € + PDV. U iznos su uračunati materijali za seminar, stručna literatura, certifikat o usavršavanju, ručak i osvježenje.
Prijave se primaju do 11.09.2015.
Odobravamo popust "3 za 2", za dvoje polaznika iz iste tvrtke, treći polaznik seminar prati GRATIS!
Broj polaznika je ograničen!
Kontakt podaci:
Boško Njavro,
Naklada MATE d.o.o.
Tel/fax: +387(0) 36 885 057
Mob: +387(0) 63 472 847
UPRAVLJANJE_FIN_001.jpg
UPRAVLJANJE_FIN.pdf
*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.
Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.
